趙同學(xué)
2022-11-14 08:23derivative instrument的優(yōu)點(diǎn)有一個是價格發(fā)現(xiàn)?？墒菬o套利原則又會限制價格發(fā)現(xiàn)，這兩個沖突嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-11-14 09:29
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
不沖突
無套利定價是衍生品定價的一種方法，可以幫助市場及投資者找到在沒有套利機(jī)會下的衍生品交易標(biāo)的資產(chǎn)的價格
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學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
所以用衍生品的時候到底有沒有price discovery？
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追答
有，例如以下截圖中的知識點(diǎn)
如果有套利機(jī)會，市場參與者可以通過衍生品套利的方式，找到無套利條件下的價格，這個就是價格發(fā)現(xiàn)機(jī)制
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