Xiaott
2022-11-14 13:23這道題c為什么不選呢?correlation與beta不是同向變化 都變低了嗎
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
姚奕助教
2022-11-16 15:32
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題目問的是“不是收益平滑”的后果哦。
收益平滑了以后,上下突變就少了,那么前后兩個收益之間的相關性是不是高了?也就是時間序列的相關性提高了。所以C是一個后果。
