倪同學(xué)
2022-11-14 18:33老師您好 我突然有點懵 為什么return不是和標準差一樣除以根號252 ?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2022-11-15 11:36
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emmmm,因為E(X1+X2+...+Xn)=nE(X),E(X)=1/n*nE(X)
VAR(X1+X2+...+Xn)=nV(X)在iid的情況下。var(x)=1/n^2*nV(X)=1/n*V(X)
