劉同學(xué)
2022-11-14 21:23請問下credit spread和CDS spread是什么區(qū)別呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-11-15 17:24
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同學(xué)你好,
credit spread指的是產(chǎn)品收益率中反映信用風(fēng)險溢價的部分,可以有很多不一樣的計算方法,比如直接用有風(fēng)險債券收益率減去無風(fēng)險債券收益率。而CDS spread是CDS這種產(chǎn)品的報價,在市場中我們經(jīng)常將CDS spread看作credit spread的合理估計。
希望能解答你的疑惑,加油!
