Lily
2022-11-14 21:38請問老師第三題c選項為什么不對呢?
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1個回答
Essie助教
2022-11-15 09:57
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你好,C選項說VaR可以在市場上出現(xiàn)趨勢形態(tài)的變動,或者波動率較高的時候,提供一個相對準確地衡量。這句話是不對的,因為VaR值只能在市場保持相對穩(wěn)定,沒有變化的情況下才能提供最準確的衡量。VaR的局限性之一就是易受趨勢或波動機制的影響,這兩者都會使得VaR的估計和真實情況差距較大。
