Will
2022-11-15 01:20老師,對于巴塞爾2.5中的市場風險IMA公式中,一個m一個ms,能不能再區(qū)分一下,到底哪個是監(jiān)管層給的,哪個是巴塞爾委員會給的?另外我們說的監(jiān)管層是銀行的高層嗎?
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1個回答
姚奕助教
2022-11-15 16:54
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很簡單啊,看下標啊。沒有下標的是原來的VaR中的乘數(shù),由巴塞爾委員會按照backtesting的規(guī)則表給出。有下標的是壓力下的SVaR中的乘數(shù),s指的就是stressed,由各國監(jiān)管自行決定。
