李同學(xué)
2018-10-26 11:12老師，這里計算出的X為什么是worst-case loss?
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2018-10-26 13:12
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同學(xué)你好，這個就是根據(jù)定義了，VaR值指的是99%的置信水平下的極端損失，在這道題里，并沒有說明損失分布是什么樣的，〖1-(X_m/X)〗^K是一個累積函數(shù)，就是概率的意思，表示當(dāng)隨機(jī)變量取值小于某個變量X的概率，根據(jù)題意，要達(dá)到99%，即〖1-(X_m/X)〗^K=0.99,X=68129，那這個對應(yīng)的就是99%的置信水平下的最大損失了，就是worst case loss
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