136****9701
2022-11-15 14:4017題
老師第17題,能不能先將調(diào)整后的99%的VAR算出來,如VAR equity=(1.2/1.645*48)*40*2.326=1.414,然后再把組合的1天的99%VAR求出。再調(diào)整為10天的99%的VAR。但這樣算出的結(jié)果不一樣。
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2023-03-26 23:53
該回答已被題主采納
學(xué)員你好,你的考期已經(jīng)結(jié)束,歡迎你在新的考期下進行提問。
