林同學(xué)
2022-11-15 15:03為什么duration 要neutral?如果知道利率上漲,那都賣了不是賺的更多?為什么還要買短期債券?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-11-16 10:37
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同學(xué)你好,
這里duration neutral是一種交易策略,在這種交易策略下,就是規(guī)定了一買一賣,使得duration的變化為零。
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