Hykonki
2022-11-15 15:49這一題算t=2與t=1之間的volatility change為什么不是兩個volatility term相減(sigma 2*dw - sigma 1*dw),而直接用的t=2時間的sigma 2*dw?
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1個回答
Crystal助教
2022-11-21 23:00
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提出這個問題說明二叉樹數(shù)值那里,你不是很熟。我們在走第二步之前,是基于第一步的數(shù)值的,,所以第二步的式子中會包含第一步式子。
