Hykonki
2022-11-15 15:54Q28. 麻煩老師看下我的理解是否對:一開始ADB的spread比HIP大,所以CVA是由ADB給到HIP,之后兩者的CS都上升了,CVA還是由ADB給HIP,但因為此時HIP的spread上升的更大,所以CVA相比之間支付的要少一些。這里的DVA也上升是為什么呢
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1個回答
楊玲琪助教
2022-11-16 15:09
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同學你好,
這道題同時給到了CVA和DVA,也就是說兩個指標都是單邊的,而不是雙邊CVA,所以分析這兩個指標是變大還是變小就看各自面臨的風險是上升的還是下降的就可以了。這道題中兩個銀行都是降級,帶給對手的信用風險都是上升的,所以CVA和DVA都應該是上升的。
希望能解答你的疑惑,加油!
