Tony Long
2022-11-15 17:19在講市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候講到，銀行把資產(chǎn)分為trading book 和bank book. 那么計(jì)算總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候是分別計(jì)算trading book的VAR和bank book的VAR， 然后在加總？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-11-16 10:50
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不是，因?yàn)閎ank book中主要的資產(chǎn)面臨的并不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而是信用風(fēng)險(xiǎn)，所以計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)var的時(shí)候，是不算bank book中的。在計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候再計(jì)算。
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