陳同學
2022-11-15 20:56為什么是B選項
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
姚奕助教
2022-11-17 11:35
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關鍵在于這句話：the model actually reflects reality。而問的是否定的，即哪個方法不能反映這種特性？
那么很簡單，看是否是把模型結果和實際情況作比較。backtest不用說了，顯然是，stress test也是，只不過設定的情景不常見而已（不代表不會出現(xiàn)），qualitative review雖然是定性，但其實是基于專家實際經(jīng)驗的，所以還勉強算是和實際相比較的。只有B，benchmark的做法是把兩個模型的結果相互比較，其中一個模型的結果定為基準（benchmark），所以即便兩者一致，也不能證明模型結果是否和實際一致。
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