李同學
2018-10-26 15:59老師你好,請問這3道題里面的95%是同一個意思嗎,都是指95%的VaR是嗎?
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1個回答
Cindy助教
2018-10-26 17:22
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同學你好,是的,準確的說,95%指的是置信區(qū)間
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追問
老師,如果是置信區(qū)間的話,對應的值不應該是1.96嗎,但是這三道題目用的數(shù)值都是1.65,我這一塊東西學的有點混了,能麻煩老師解釋一下嗎
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追答
同學你好,如果是算VaR值的話,用的是單尾,因為我們只關(guān)心loss,所以用的是單尾的分位點1.645,如果咱們做假設(shè)檢驗的話,用的就是雙尾1.96,這3道題都是算VaR的,所以就用了單尾的1.65
