李同學(xué)
2018-10-26 16:17nonrejection region部分得出的結(jié)論是window、VaR的置信水平越大越易拒絕。但是講義圖片中,為了增大power of test(越拒絕越好),卻又說置信水平不能太高,這兩個結(jié)論怎么是相互矛盾的吶?
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1個回答
Wendy助教
2018-10-29 10:01
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同學(xué)你好
不矛盾
因為作為銀行而言,你肯定不希望你辛辛苦苦建立的VaR模型被拒絕。所以為了避免不必要的被拒絕,需要不能設(shè)置太高的置信水平
