劉同學
2022-11-15 22:23你好,這個題我們是默認high rating bond了嗎?如果是low rating bond 我們是不是需要計算DST然后再算speard變化的百分比?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-11-16 09:51
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同學您好
這些債券是相同的算法。只要不同無風險國債,有credit spread的風險債都是用這種方法來計算,而無論其評級高或低。
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追問
多謝,那適用于low quality bond的DST方法在這里可以用嗎
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追答
同學您好
公式是一樣的。
