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2022-11-16 11:29老師,請問這道題的題目問的什么意思?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-11-16 13:09
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同學(xué),你好,這個(gè)題目有點(diǎn)繞,有點(diǎn)考英文能力了,題目問的是長期資本公司考慮了什么,下面兩個(gè)選項(xiàng)都沒有考慮到所以導(dǎo)致了長期資本公司的失敗
I的意思是在經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間資產(chǎn)價(jià)格的相關(guān)性激增,
II的意思是在全球經(jīng)濟(jì)沖擊期間災(zāi)難事件是不獨(dú)立的,
但其實(shí)LTCM運(yùn)用模型進(jìn)行對沖的時(shí)候并沒有考慮資產(chǎn)之間的相關(guān)性,所以I和II都不對。
