王同學(xué)
2022-11-17 04:34老師,我記得有講到過蒙特卡洛是有模型風(fēng)險的,為什么說蒙特卡洛是沒有模型假設(shè)的呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-11-17 09:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,做任何模型都是有可能有模型風(fēng)險,與模型的假設(shè)是沒有關(guān)系的,蒙特卡洛模擬沒有任何分布的假設(shè),使用計算機(jī)進(jìn)行建模,建模靈活性更高,其實也意味著模型風(fēng)險可能更高,一旦有參數(shù)錯誤,可能就會出現(xiàn)失誤。
