第同學(xué)
2022-11-17 08:02第二題題中可以直接代入表2的ytm求解嗎？
一定要先求spot rate嗎？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-11-17 15:15
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同學(xué)你好，
這里表2給的是par curve，是時(shí)間和par rate構(gòu)成的曲線，換句話說就是par bond的YTM。也就是平價(jià)債券的YTM，用這個(gè)利率給非平價(jià)債券折現(xiàn)是不適合的。
所以需要用par rate來計(jì)算出spot rate，spot rate才是適合的折現(xiàn)率。
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