張同學(xué)
2022-11-17 08:05Two portfolio
1.liability relative 的SO和two portfolio 兩個(gè)方法，其中SO不要求FR>1，two portfolio 有報(bào)告basic form 和variant form ，basic form 要求FR>1，variant form 不要求FR>1，如果題目沒(méi)有說(shuō)是basic 還是variant ，默認(rèn)是basic嗎，還有第一張圖片中的若FR<1或者無(wú)法構(gòu)建hedging 時(shí)，不可使用該方法，這里說(shuō)的是basic form 方法吧，如果是variant form 在FR<1或者無(wú)法構(gòu)建hedging 時(shí)也能使用吧 2.關(guān)于discreti
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-11-18 22:37
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你好，你的理解是正確的，Surplus Optimization不要求FR>1。two portfolio中，basic form要求fully hedge所以需要FR>1。variant form只要求partial hedge所以不需要FR>1。如果題目沒(méi)有說(shuō)明那么默認(rèn)需要fully hedge也就是basic form。
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