姜同學
2018-10-26 23:51第一張圖里的(入1)可以表示單價,而圖二里的GDP是正式值與預期值之間的差異。我的理解是APT公式也算是從多因素模型公式衍生出來的,那樣(入1)和GDP應該是同一個意思。我的理解嗎?
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1個回答
Robin Ma助教
2018-10-29 10:00
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同學你好,這兩者有共同之處,但是應用是不一樣的,APT用于檢驗是否存在套利機會,是基于無套利理論的,不過考試一般不會考那么深,在計算上 拉姆塔和GDP 都是實際值距離期望值的殘差,對于計算無影響
