Lily
2022-11-17 10:58請問老師第六題沒看明白，題干說3個月的LIBOR在6個月后會超過0.85%，就是在6個月后的3個月即期利率大于0.85%，那么現(xiàn)在市場上有f(6,3)=0.75%，應該買入，那么到期日應該是9個月以后？
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1個回答
Essie助教
2022-11-17 15:13
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你好，根據(jù)Solomon預測，3個月的Libor將在6個月內(nèi)超過0.85%，所以他正考慮使用期權來降低利率上升的風險。因此利率期權合約中的標的資產(chǎn)是遠期利率，所以underlying是FRA rate0.75%，6個月以后合約結(jié)束。
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