李同學
2018-10-27 09:14老師，劃紅線部分的答案不太理解，感覺前后句自相矛盾呢？窄的拒絕域怎么允許更多的exception生成吶？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關試題
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1個回答
Wendy助教
2018-10-29 10:15
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同學你好，26題這個題是之前協(xié)會的練習題，這個解答就是你畫的紅線部分，說的是不對的，沒辦法比較的。27題，是后來協(xié)會改進的新的題目，所以你可以看下27的解答。Using a 95% VaR confidence level creates a narrower nonrejection region by allowing a greater number of exceptions to be generated. This in turn increases the power of the backtesting process and makes for a more reliable test than using a 99% confidence level.
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