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2022-11-17 11:58pricing and valuation of swaps里面講計(jì)算的時(shí)候，老師自己算用的系數(shù)是90/350、180/360、270/360、360/360，講稿里面都是90/360，這個(gè)地方是我沒理解對(duì)，還是哪里不對(duì)
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-11-17 16:31
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
按照老師板書來理解，感謝你的反饋（如下圖所示優(yōu)化后信息，時(shí)間軸中計(jì)算利率時(shí)，應(yīng)該對(duì)應(yīng)90/180/270/360），這里題目中“時(shí)間軸”單位是“季度”
0~1表示在第一個(gè)季度，R（90）表示0~1第一個(gè)季度對(duì)應(yīng)的年報(bào)價(jià)利率
第一個(gè)季度對(duì)應(yīng)的是報(bào)價(jià)年利率5%x(90/360)=0.9877，意味著0時(shí)刻持有0.9877的話，1時(shí)刻可以收到1
第二個(gè)季度對(duì)應(yīng)的是報(bào)價(jià)年利率5.5%x(180/360)=0.9732，意味著0時(shí)刻持有0.9732的話，2時(shí)刻可以收到1
同理第三四季度
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