Tony Long
2022-11-17 12:11密卷,1-10, 該題目的解析沒看懂,請(qǐng)老師講解一下
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-11-21 22:41
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這個(gè)部分他其實(shí)就是在計(jì)算總體es時(shí),對(duì)于不同的資產(chǎn),先會(huì)分配到不同的liquidity horizon,然后基于公式(基礎(chǔ)段講義100頁IMA的ES計(jì)算公式)不同的liquidity horizon會(huì)有不同的權(quán)重配給es。最后是公式整體的開跟,你看到了公式就知道了。
