汪同學
2018-10-27 10:17組合diversified var 要大于undiversified var,表述對嗎?為什么notes上的例子correlation為0的組合var 小于correlation為1的?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-10-29 10:17
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同學你好
組合diversified var 要大于undiversified var,表述對嗎?
不對,組合diversified var要小于undiversified var。diversified var考慮了相關(guān)性的,可以認為相關(guān)性比較小或者為負。undiversified var可以認為相關(guān)性為1
