Cold
2022-11-17 22:41百題第33題
老師好，第33題，在求surplus的方差時，難道求的不應該是T=1時刻surplus的方差嗎？那么Var（S1）=Var（Asset1-Liability1），而Var（Asset1）=（106*10%）^2吧？也就是說要考慮從0時刻到1時刻的收益率6%，得到的才是1時刻的變量情況；liability同理。
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1個回答
Michael助教
2023-03-26 23:55
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