edwin
2022-11-18 09:20twice as much as the market risk premium這個(gè)意思就是Beta等于2?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-18 16:10
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不是,risk premium就是超額收益率,市場(chǎng)的超額收益率是6%-1.5%=4.5%,那么twice是9%,再加上risk free rate1.5%,就是10.5%。
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回復(fù)姚奕:之前還有一道差不多的題,說(shuō)計(jì)算hurdle rate時(shí)普通股收益率未知就用CAPM模型,這道題就是超額收益乘以beta+Rf和CAPM不是一樣噠?這倆是一個(gè)意思嘛?
