Leo
2022-11-18 14:01第4題,這里計(jì)算出的risk-neutral_probability和題目中給的hazard_rate(2%)的區(qū)別是什么呢?印象中只有衍生品的二叉樹定價(jià)中需要計(jì)算risk-neutral_probability
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2個(gè)回答
Danyi助教
2022-11-18 17:54
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同學(xué)你好,
根據(jù)表格1上面一段話,表格1中的數(shù)據(jù)是歷史數(shù)據(jù),通過100-98=2%計(jì)算的違約概率是歷史違約概率,不是風(fēng)險(xiǎn)中性的違約概率。
我們的中文精讀有詳細(xì)的講解,見下圖。
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持!~
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追問
歷史違約概率即觀測(cè)到的違約概率對(duì)嗎?另外,計(jì)算VNA和CVA題目提供的hazard rate是risk-neutral probability嗎?
Vincent助教
2022-11-21 13:43
該回答已被題主采納
你好
是的,是的
