勞同學(xué)
2018-10-27 20:00上課時(shí)老師說第19題與第18題一樣，但是我沒太明白這道題，請問答案中IR=t/sqrt(t)這個(gè)公式是從哪里來的！為什么要用IR？18題直接就是一個(gè)檢驗(yàn)，也沒有用到IR。謝謝老師！
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-10-29 18:16
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同學(xué)你好，其實(shí)呢這個(gè)推導(dǎo)不是一個(gè)很嚴(yán)格的推導(dǎo)，就是說在一個(gè)題目中，t統(tǒng)計(jì)量的分子表示的就是超額收益率，IR的分子也表示的是一個(gè)超額收益率，T統(tǒng)計(jì)量的分母表示的是一個(gè)對應(yīng)的sigma除以根號n，這個(gè)n在題干中表示的就是一個(gè)時(shí)間的問題，IR的分母就只有一個(gè)sigma所以T統(tǒng)計(jì)量和IR的公式相除，就會得到一個(gè)時(shí)間的概念。
這個(gè)題目出題思路是比較清奇的，所以我們一直留著它，但是如果無法理解這個(gè)推導(dǎo)或者是表達(dá)形式也是沒有什么關(guān)系的，因?yàn)榭季V對此是沒有要求的，就是沒有要求一定要掌握他們二者之間的關(guān)系，而且這個(gè)關(guān)系在這個(gè)題目中可能是適用的，但是他們之間的推導(dǎo)是經(jīng)不起推敲的。
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