王同學(xué)
2022-11-18 17:30c選項(xiàng)不對呀，按照capm模型RP=RF+β*（RM-RF） β=(Rp-Rf)/(Rm-Rf),選項(xiàng)C應(yīng)該錯(cuò)的。請老師解答
所屬：RFP > 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Linda助教
2022-12-02 18:10
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好。
答案C中的無風(fēng)險(xiǎn)收益率指的是RP=（RP-Rf）.是總的收益中扣除掉無風(fēng)險(xiǎn)收益的部分，叫做風(fēng)險(xiǎn)收益率，
如果指的是資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的RP，應(yīng)該稱之為預(yù)期收益率，而不是風(fēng)險(xiǎn)收益率。
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183****3986助教
2022-12-02 18:12該回答已被題主采納
同學(xué)你好，特定投資組合貝塔系數(shù)是可以的，即無風(fēng)險(xiǎn)收益率為零的時(shí)候，這種特殊情況可以得出特殊的這個(gè)公式
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