許同學(xué)
2018-10-27 20:30老師 請問 此題最后說我是regress weekly return of the fund on weekly return of s&p 500 既然我用的是weekly數(shù)據(jù) 為什么我的regression beta不是等于1？謝謝
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2018-10-29 18:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個問題出現(xiàn)在題干上，因為我現(xiàn)在研究的這家公司他其實是有一個數(shù)據(jù)造假的行為的，就是他實際的操作和對外的宣稱是不一樣的，所以我根據(jù)他宣稱的數(shù)據(jù)來預(yù)測他的實際的數(shù)據(jù)是不可能準(zhǔn)確的，所以說不論你回歸的模型有多么的完美，如果是數(shù)據(jù)本身出錯了，那么最后你的模型依舊是不能通過假設(shè)檢驗的，所以你的beta最后的結(jié)果就是0.
0
0
0
0
