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2022-11-18 22:06這里單個(gè)債券的違約概率默認(rèn)是組合的違約概率了嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-19 10:37
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同學(xué)你好,
這里仍然是單個(gè)債券的違約概率,因?yàn)轭}目中說(shuō)了三個(gè)債券都是相同(identical)的,所以計(jì)算零違約的概率是就是三個(gè)都不違約的概率,因此就是(1-PD)^3,以此類(lèi)推。
希望能解答你的疑惑,加油!
