Doris
2018-10-28 01:48老師您好，在另類投資中課后題的第12題里 IF a commodity's forward curve is in con tango, the component of a commodities futures return mont likely to reflect this is A spot prices B the roll yield C the collateral yield. 老師首先1. 我想問一下這道題為什么選B？ 2. 答案解析里說當(dāng)contango時(shí)沒有convenience yield，為什么呢。 我知道在大宗商品里比如石油存貨就可以給中石油帶來便利，所以有convenience yield，但是為什么contango里沒有 呢。 謝謝老師了！
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1個(gè)回答
Paul助教
2018-10-29 15:23
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同學(xué)你好，contango的roll yield是負(fù)的，backwardation是正的，所以都是反映roll yield；這里沒有體現(xiàn)便利收益，而不是沒有便利收益。
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