趙同學(xué)
2022-11-19 17:15對(duì)于CP的定義不是很明白
請(qǐng)問(wèn)CP的意思是同等Return下Variance最低的組合嗎 如果組合里Asset Class的風(fēng)險(xiǎn)收益比是順著排的，每個(gè)CP就有個(gè)線性關(guān)系，比如說(shuō)0%A 100%B到100%A 0%B，到0%A100%C 但考試會(huì)不會(huì)有情況是20%A 80%B下一個(gè)最優(yōu)CP是50%C 50%B，再下一個(gè)是100%A？之間能不能構(gòu)成線性關(guān)系？ 另外就是3個(gè)資產(chǎn)Weight都大于0%會(huì)不會(huì)構(gòu)成CP 感謝
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-11-21 13:57
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同學(xué)你好，這個(gè)是在群內(nèi)的example直播中有講到的。Corner portfolio如下圖，在efficient frontier中發(fā)生斜率拐折的資產(chǎn)配置就是corner portfolio，這是它的官方定義，兩個(gè)相鄰的corner portfolio構(gòu)成的線性組合也是efficient portfolio。由于corner portfolio都是位于efficient frontier之上，所以都是最優(yōu)的，不同的corner portfolio有著各自的收益率和夏普比率。題目是給出return target，讓你來(lái)判斷該如何通過(guò)corner portfolio構(gòu)建出他想要的target return。
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