吳同學(xué)
2022-11-19 17:47能解釋一下為什么選D嗎?以及各個(gè)選項(xiàng)的問題在哪
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-20 17:35
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同學(xué)你好,
如果采用雙邊凈額,那么Firm1與Firm2之間的兩筆交易將按凈額計(jì)算,所以Firm 1的凈敞口是30m。而Firm 1與Firm 3之間的兩筆交易也將按凈額計(jì)算,在這兩筆交易中Firm 1的凈敞口為0,綜上,F(xiàn)irm 1的凈敞口應(yīng)該是30m。同理,F(xiàn)irm 2與Firm 1之間的交易中Firm 2的凈敞口是0,F(xiàn)irm 2與Firm 3之間的交易中Firm 2的凈敞口是57m,綜上,F(xiàn)irm 2的凈敞口應(yīng)該是57。引入CCP后,同一個(gè)企業(yè)與CCP的所有交易將按照凈額來(lái)進(jìn)行結(jié)算,因此具體情況如附圖。在中央清算中,F(xiàn)irm 3的凈敞口是1,CCP的凈敞口是28。
希望能解答你的疑惑,加油!
