歡同學(xué)
2022-11-19 17:54什么叫semi-標(biāo)準(zhǔn)差?這個上課的時候沒講過啊;再有,IR的分母時用的(組合收益-市場收益)的標(biāo)準(zhǔn)差,為什么可以直接用TE?;最后,SR課件上還涉及到損失數(shù)目N,這里直接用semi標(biāo)準(zhǔn)差是為什么呢?
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1個回答
Lucia助教
2022-11-21 11:00
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同學(xué)你好,半標(biāo)準(zhǔn)差是指正態(tài)分布均值左邊收益的標(biāo)準(zhǔn)差。
這道題目有點(diǎn)漏洞,變成TEV會更好。V表示volatility
