歡同學
2022-11-19 17:54什么叫semi-標準差?這個上課的時候沒講過??;再有,IR的分母時用的(組合收益-市場收益)的標準差,為什么可以直接用TE?;最后,SR課件上還涉及到損失數(shù)目N,這里直接用semi標準差是為什么呢?
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1個回答
Lucia助教
2022-11-21 11:00
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同學你好,半標準差是指正態(tài)分布均值左邊收益的標準差。
這道題目有點漏洞,變成TEV會更好。V表示volatility
