Joe
2022-11-19 21:52老師,原版書R14例題11的第2小題,答案用到了widening,應(yīng)該是-DTS*8%從而得出-60bps吧?也就是債券價值下降60bps?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-11-21 12:15
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同學(xué)您好
是的。利差變大,yield會變高,折現(xiàn)率變高,債券價格下降。因此收益應(yīng)該是負的。
