Friday
2022-11-19 22:16一般多元回歸比如trend model用DW檢驗數(shù)據(jù)是否存在自相關(guān)問題,如果存在則使用AR模型,但是這不就意味著AR模型的數(shù)據(jù)本身就存在自相關(guān)問題嗎?為什么還要再檢測相關(guān)系數(shù)是否等于0呢?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2022-11-21 13:51
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你好
AR模型測自相關(guān)的目的是測殘差中是否還存在沒有被找到的自相關(guān)性,如果有,就把滯后項放在方程中作為新的自變量。
就是AR方程使用自相關(guān)來預(yù)測未來,它要求所有自相關(guān)的滯后項都在方程中,殘差項之間不存在自相關(guān)。
