歡同學(xué)
2022-11-19 23:00IR的分母是兩個(gè)期望值,組合的期望-基準(zhǔn)的期望,都是沒(méi)發(fā)生的數(shù)據(jù)。如題,市場(chǎng)的收益率與組合的收益率都用的是was,這個(gè)詞,難到不是說(shuō)沒(méi)這兩個(gè)收益是已經(jīng)發(fā)生的真實(shí)數(shù)據(jù)而不是期望數(shù)據(jù)么?如果這樣,還能直接用IR公式算?另外,什么時(shí)候能區(qū)分直接用基準(zhǔn)的收益而不是再用β算(ie題里的直接用10%減8%)?
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-11-21 10:55
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同學(xué)你好,考試不會(huì)糾這么細(xì)節(jié),給出了條件就直接計(jì)算就行,如果題目給出了β值,一般都是要使用CAPM計(jì)算E(Ri)。
