葉同學(xué)
2022-11-20 14:54連續(xù)和非連續(xù)變化三年平均違約概率的結(jié)論 98。1 ??da =0。64怎么算出來的？ 解釋下這個路徑可以嗎 對應(yīng)da怎么就0。64了？
所屬：ACRMO金融 > PART I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-03-23 10:43
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同學(xué)你好，
這里對應(yīng)的是兩個計算：
(1-da)^3=98.1%，所以da=1-98.1%^(1/3)=0.64%
e^(-da*3)=98.1%，所以da=ln(98.1%)/(-3)=0.64%
希望能解答你的疑惑，加油！
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