Will
2022-11-20 21:17請(qǐng)問老師,我們?cè)谒氵`約概率的時(shí)候,用的2個(gè)近似式和一個(gè)精確式,算出來的是邊際違約概率還是forward PD呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-21 17:21
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同學(xué)你好,
你說的2個(gè)近似式和一個(gè)精確式應(yīng)該指的是債券法,債券法計(jì)算出的違約概率應(yīng)該是對(duì)應(yīng)債券期限/參照CS期限的累計(jì)違約概率,如果只有一期,則累計(jì)違約概率、邊際違約概率和forward PD是一樣的。
希望能解答你的疑惑,加油!
