飄同學(xué)
2022-11-20 22:14老師可以講下這道題嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-21 17:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
關(guān)鍵在于分析的原理，在這道題中，原市值為25,000,000，抵押品市值為10,800,000，所以假設(shè)敞口增加到27,000,000，扣除掉已有抵押品市值后實(shí)際敞口為16,200,000，由于合約約定的threshold是14,000,000，但是MTA為2,500,000，雖然16,200,000超過了threshold，但是超出的部分沒有達(dá)到2,500,000，因此不需要補(bǔ)充抵押品。
希望能解答你的疑惑，加油！
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追問
雖然16,200,000超過了threshold，但是超出的部分沒有達(dá)到2,500,000，因此不需要補(bǔ)充抵押品。
老師，這句話能再講一下嗎？謝謝 -
追答
同學(xué)你好，
2,500,000是MTA，敞口超過了threshold后，超過的部分必須要達(dá)到MTA以上才會(huì)被要求抵押品，如果沒有超過則不會(huì)被要求，這是MTA的規(guī)定，這里敞口超出threshold的部分是2,200,000，沒有超過2,500,000，所以不需要補(bǔ)充抵押品。
希望能解答你的疑惑，加油！ -
追問
謝謝楊老師！
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