江同學(xué)
2022-11-20 22:32協(xié)會(huì)官方模考題的16題可否幫忙講解下?答案解析看的不是太理解,謝謝!
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-21 18:12
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同學(xué)你好,
這道題要求用Merton模型估計(jì)波動(dòng)率,因?yàn)镸erton模型中用到了BSM模型的假設(shè),所以滿足d1和d2的運(yùn)算公式,繼而d1-d2=σ√T,給定d1=3.217790,d2=3.038905,T=5。所以σ=0.08。
希望能解答你的疑惑,加油!
