飄同學(xué)
2022-11-20 22:42老師麻煩講下謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-11-21 13:32
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同學(xué)你好
對于g-spread來說,benchmark就是國債的收益率(注意,如果你的目標(biāo)債券如果是10年期的,你也要用同期的國債進(jìn)行比較,如果是8年的話,那就要折算出8年國債對應(yīng)的YTM了);
i-spread是你的目標(biāo)債券的YTM與interest swap rate(這個就是基準(zhǔn))之間的利差,在這里是4.67%-1.94%=2.73%
