Joe
2022-11-20 22:50老師,請問原版書R14例題26第1小題讓算的是roll-down return,答案為什么卻算的是G-spread?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-11-21 12:04
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同學您好
因為當收益率曲線穩(wěn)定,投資半年后,benchmark yield會變化,但是spread是不變化的。所以要先計算出yield中不會變化的那部分spread。
