葉同學(xué)
2022-11-20 22:57為啥不是EPE=(70+50+10+40+0+0)/6？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-21 17:26
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同學(xué)你好，
因?yàn)槭浅诜植嫉钠骄?，而敞口分布只考慮價(jià)值為正的部分。
希望能解答你的疑惑，加油！
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追答
同學(xué)你好，
很抱歉，之前沒理解你的問題。根據(jù)定義，你的計(jì)算是正確的，這邊的題目可能有點(diǎn)問題，可以書上例子為理解基礎(chǔ)，詳見附圖。
希望能解答你的疑惑，加油。
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回復(fù)楊玲琪：老師可否在看下，在別的地方看到相同的題，但是是計(jì)算所有情景，就是/6的
