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Cindy助教
2018-10-29 10:45
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同學(xué)你好,這題考察的是希臘字母的概念,看漲期權(quán)可以近似看成是in the money,所以delta約等于1,看跌期權(quán)可以近似看成是out of the money,所以delta約等于0,當(dāng)股價(jià)變動(dòng)1單位的時(shí)候,看漲期權(quán)價(jià)值變動(dòng)大約是1單位,看跌期權(quán)價(jià)值變動(dòng)大約是0單位,所以這道題選C
