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Crystal助教
2018-10-29 18:27
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同學你好，如果你想要問的是下一期的liability，就是直接這一期的liability（1+r），這里的r指的是收益率，當然這個值可以是一個負值。
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追問
我想問的是 liability 是duration x 變化率
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追答
同學你好，modified duration的定義就是標的資產變動一個單位對應的債券價格會變動多少百分比，所以想要求債券價格的變動，只要把delta P求出來就可以了，就是我們一級曾經學習過的公式delta P=-D*delta y*P
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