名同學(xué)
2018-10-28 20:45請問問題問的是 拿lognormal 對比bSM求出的波動率 這2個求出來的不是應(yīng)該一樣嗎 對題目有些不理解。
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-10-29 10:23
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同學(xué)你好
lognormal 對比bSM求出的波動率 這2個求出來的不是應(yīng)該一樣
是一樣的,因為他們倆說的是一個東西,一個意思。假設(shè)標的資產(chǎn)是服從lognormal分布的,這也就是BSM的一個假設(shè)。波動率是當然是一樣的。
但是這個題,說的是the observed volatility和lognormal蘊含的volatility相比較的
